Parameter | κ | σ 1 | σ 2 | η 1 | η 2 | ρ 1 | ρ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value | 2.6378 | 0.3733 | 0.3485 | 0.5892 | 0.3814 | 0.8709 | 0.6761 | |
Std. dev | 0.1999 | 0.005438 | 0.002884 | 0.0483 | 0.0349 | 0.0064 | 0.0052 | |
Parameter | α 1 | α 2 | g 1 | g 2 | g 3 | g 4 | Q(1,1) | Q(2,2) |
Value | 0.0889 | −0.0281 | 2.3e −2 | 1.0e −4 | 3.0e −4 | 2.3e −2 | 0.9917 | 0.9880 |
Std. dev | 0.004248 | 0.00149 | 1.9e −4 | 2.6e −4 | 2.3e −4 | 2.1e −04 | 6.7e −4 | 9.6e −4 |