Skip to main content

Advertisement

Table 8 (Ex-Sect-9.4.1). Mean absolute error (MAE) in the estimation of four statistics (first component) and normalized computing time

From: Adaptive independent sticky MCMC algorithms

Technique T N G Init. MAE     Avg. MAE Time
     Mean Variance Skewness Kurtosis   
Panel I
AISM-P4 3 2000 In1 0.878 0.781 0.437 0.223 0.579 0.066
  5    0.749 0.576 0.389 0.160 0.468 0.098
  10    0.266 0.057 0.136 0.020 0.120 0.178
  50    0.101 0.041 0.051 0.003 0.049 0.741
AISMTM-P4 3 2000 In1 0.251 0.056 0.128 0.017 0.113 0.202
(M=5) 10    0.096 0.031 0.048 0.003 0.044 0.642
ARMS 3 2000 In1 3.408 11.580 3.384 11.572 7.486 0.077
  5    3.151 9.839 2.650 7.079 5.679 0.116
  10    2.798 7.665 2.024 4.124 4.152 0.223
  50    1.918 3.407 1.134 1.292 1.937 1.000
MH (σ p =1) 100 2000 In1 3.509 12.308 3.671 13.666 8.288 0.602
MH (σ p =2)     1.756 3.077 0.978 0.963 1.693 0.602
MH (σ p =10)     0.075 0.037 0.036 0.002 0.038 0.602
MH (σ p =1) 1000 2000 In1 3.508 12.302 3.665 13.624 8.274 4.052
MH (σ p =2)     1.601 2.560 0.874 0.769 1.451 4.052
MH (σ p =10)     0.074 0.036 0.036 0.002 0.037 4.052
MH (σ p =10) 1 2000 In1 0.697 11.598 0.883 3.622 4.200 0.033
   10000   0.493 9.881 0.611 2.905 3.472 0.162
  3 2000   0.352 6.510 0.290 0.927 2.019 0.042
  10    0.085 1.411 0.043 0.160 0.424 0.081
Adaptive MH 100 2000 In1 0.415 0.304 0.234 0.068 0.255 0.634
  1000    0.075 0.038 0.037 0.002 0.038 4.107
HMC 10 2000 In1 0.091 1.509 0.042 0.123 0.441 0.092
  100    0.078 0.037 0.039 0.002 0.039 0.630
Slice 3 2000 In1 0.810 1.174 0.415 0.231 0.658 0.156
  10    0.607 0.372 0.306 0.096 0.345 0.463
  50    0.156 0.043 0.077 0.007 0.071 2.311
Panel II
AISM-P4 3 2000 In2 0.138 0.055 0.070 0.006 0.067 0.066
  5    0.112 0.050 0.057 0.004 0.056 0.098
  10    0.093 0.045 0.046 0.002 0.046 0.178
  3 10000   0.095 0.023 0.050 0.002 0.042 0.335
AISMTM-P4 3 2000 In2 0.085 0.036 0.043 0.002 0.042 0.202
(M=5)   4000   0.083 0.028 0.042 0.002 0.038 0.400
(M=10)   2000   0.073 0.031 0.036 0.002 0.035 0.316